Forex Github

Fügen Sie Tests, wo zutreffend und führen Sie die bestehenden Tests mit rspec und Jasmin, um sicherzustellen, dass sie alle passieren. Erstellen Sie eine neue Pull-Anforderung für die Entwicklung Zweig und senden Sie es mir. Copyright (c) unageanu Jede Person, die eine Kopie dieser Software und zugehöriger Dokumentationsdateien (die Software) erlangt, wird uneingeschränkt, ohne Einschränkung, die Rechte an der Nutzung, Zu vervielfältigen, zusammenzuführen, zu veröffentlichen, zu verbreiten, unterzulizenzieren und zu verkaufen, Kopien der Software zu verkaufen und Personen, denen die Software zur Verfügung gestellt wird, zu gestatten, unter den folgenden Bedingungen: Der oben genannte Urheberrechtshinweis und diese Genehmigungsmitteilung sind in allen enthalten Kopien oder wesentliche Teile der Software. DIE SOFTWARE WIRD OHNE GARANTIE JEGLICHER ART, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG. IN KEINEM FALL HAFTEN DIE AUTOREN ODER URHEBERRECHTSHÄNDLER HAFTBAR FÜR JEGLICHE ANSPRÜCHE, SCHÄDEN ODER ANDEREN HAFTUNGEN ODER IN VERBINDUNG VON ODER IN VERBINDUNG MIT DER SOFTWARE ODER DER VERWENDUNG ODER ANDEREN HÄNDLERN IN DER SOFTWARE. ForEx ist fortran 2003 Projekt, das die C Preprocessor Fähigkeiten voranbringt, um Ausnahmebehandlung zu emulieren. Ausnahmehierarchie: ForEx kann jedes Fehlerobjekt behandeln, das von der Basisklasse Exception erweitert wurde. Lokale Flusskontrolle: Auslösen einer Ausnahme ändert den lokalen Fluss. THROW führt lokale Sprünge zum Ende des TRY-Rahmens oder ENDLICH durch. Globale Verarbeitung: Der Exception-Stack ist ein globales Objekt unter dem Singleton-Muster. Einzelner THROW-Aufruf pro Bereich: Einzelner Wurfaufruf pro lokalem TRY-Bereich. Einzelner Wurf Anruf pro lokalen CATCH Bereich. Einzelner Wurf Anruf pro lokalem ENDLICHem Bereich. Re-Throwing: Im CATCH-Bereich kann wieder eine Exception ausgelöst werden. Rückwurf Backtrace: eine Ausnahme speichert den Stapel von Kontexten, wo er geworfen wurde. Ausgewählte Ausnahmen behandeln: CATCH iterieren über alle Ausnahmen, die nach dem ersten suchen, das der gleichen Klasse entspricht. CATCH-Priorität: Mehrere CATCH-Aufrufe im gleichen TRY-Frame werden sequenziell ausgeführt. Automatische Ausnahmestapel-Reinigung bei CATCH: Wenn mehrere Ausnahmen entlang des Programms geworfen wurden, wird nur einer von ihnen im nächsten CATCH-Aufruf behandelt. Anpassbare Fangaktion: Die Exception-Klasse enthält die Catch-Prozedur, um die Aktion anzupassen, die beim Cathing ausgeführt wird. Automatische Rückverfolgung von nicht bearbeiteten Ausnahmen: Ausgehen aus dem Hauptbereich TRY ENDTRY mit nicht bearbeiteten Ausnahmen im Stack verursacht Exception Backtrace Flush. Wie bekomme ich ForEx git clone githubvictorsndvgForex. git ForEx kompilieren mit GNU Fortran Compiler 5.1 (und neuere Versionen) und Intel Fortran Compiler 15.0.1 (und neuere Versionen). ForEx nutzt CMake als tragbares Kompilierungssystem. Der einfachste Weg, ForEx unter Linux zu kompilieren, ist: Um ForEx unter Windows zu kompilieren, verwenden Sie gleichwertige Befehle. Denken Sie daran, ForEx den Vorteil des C-Präprozessors nutzen. Um sie in Ihr Projekt einzubinden, müssen Sie die Präprozessor-Flags beim Kompilieren hinzufügen. Preprocesor-Flags abhängig vom Compiler-Anbieter: GNU Fortran: - cpp Intel Fortran: - fpp IBM XLF: - qsuffixff90: cppf90 Verwenden von ForEx in Ihrem ProgrammQSForex ist eine Open-Source-Ereignis-gesteuerte Backtesting - und Live-Handelsplattform für den Einsatz in der Devisenbörse Forex) Märkte, die derzeit in einem Alpha-Staat. Es wurde als Teil der Forex Trading Diary-Serie auf QuantStart erstellt, um die systematische Trading-Community mit einem robusten Trading-Engine, die direkte Forward-Strategie-Implementierung und Tests ermöglicht. Die Software wird unter einer zulässigen MIT-Lizenz bereitgestellt (siehe unten). Open-Source - QSForex wurde unter einer äußerst zulässigen Open-Source-MIT-Lizenz freigegeben, die eine vollständige Nutzung sowohl in der Forschung als auch in kommerziellen Anwendungen erlaubt, ohne Einschränkung, jedoch ohne jegliche Garantie. Free - QSForex ist völlig kostenlos und kostet nichts zum Herunterladen oder verwenden. Zusammenarbeit - Da QSForex Open Source ist, arbeiten viele Entwickler zusammen, um die Software zu verbessern. Neue Funktionen werden häufig hinzugefügt. Alle Fehler werden schnell bestimmt und behoben. Software-Entwicklung - QSForex ist in der Python-Programmiersprache für einfache Cross-Plattform-Unterstützung geschrieben. QSForex enthält eine Suite von Unit-Tests für den Großteil seines Berechnungscodes und neue Tests werden ständig für neue Funktionen hinzugefügt. Event-Driven Architecture - QSForex ist sowohl für Backtesting als auch für Live-Trader vollständig ereignisgesteuert, was zu einem direkten Übergang von Strategien aus einer Researchtesting-Phase zu einer Live-Trading-Implementierung führt. Transaktionskosten - Spread-Kosten sind standardmäßig für alle BackTest-Strategien enthalten. Backtesting - QSForex bietet intraday Tick-Auflösung mehrtägigen Multi-Währungs-Paar Backtesting. Trading - QSForex unterstützt derzeit den Live-Intraday-Handel mit der OANDA Brokerage API über ein Portfolio von Paaren. Performance Metrics - QSForex unterstützt derzeit grundlegende Performance-Messung und Equity-Visualisierung über die Visualisierungsbibliotheken Matplotlib und Seaborn. Installation und Verwendung 1) Besuchen Sie oanda und richten Sie ein Konto ein, um die Anmeldeinformationen für die API-Authentifizierung zu erhalten, die Sie für den Live-Handel benötigen. Ich erkläre, wie man dies in diesem Artikel: quantstartarticlesForex-Trading-Tagebuch-1-Automated-Forex-Trading-mit-der-OANDA-API. 2) Klonen Sie diese git Repository an einen geeigneten Ort auf Ihrem Rechner mit dem folgenden Befehl in Ihrem Terminal: git clone githubmhallsmooreqsforex. git. Alternativ können Sie die ZIP-Datei des aktuellen Master-Zweigs bei githubmhallsmooreqsforexarchivemaster. zip herunterladen. 3) Erstellen Sie einen Satz von Umgebungsvariablen für alle Einstellungen, die in der Datei settings. py im Stammverzeichnis der Anwendung gefunden wurden. Alternativ können Sie Ihre spezifischen Einstellungen durch Überschreiben der Aufrufe von os. environ. get (.) Für jede Einstellung festlegen: 4) Erstellen Sie eine virtuelle Umgebung (virtualenv) für den QSForex-Code und verwenden Sie pip, um die Anforderungen zu installieren. Zum Beispiel in einem Unix-basierten System (Mac oder Linux) können Sie ein solches Verzeichnis wie folgt erstellen, indem Sie die folgenden Befehle im Terminal eingeben: Dadurch wird eine neue virtuelle Umgebung zur Installation der Pakete erstellt. Angenommen, Sie haben das QSForex git Repository in ein Beispielverzeichnis wie zB Projekteqsforex heruntergeladen (ändern Sie dieses Verzeichnis unten, wo Sie QSForex installiert haben), dann müssen Sie die folgenden Befehle ausführen, um die Pakete zu installieren: Dies wird einige Zeit dauern, da NumPy, SciPy, Pandas, Scikit-Learn und Matplotlib zusammengestellt werden. Es gibt viele Pakete, die für diese Arbeit erforderlich sind, also werfen Sie einen Blick auf diese beiden Artikel für weitere Informationen: Sie müssen auch einen symbolischen Link aus Ihrem Site-Pakete-Verzeichnis zu Ihrem QSForex-Installationsverzeichnis erstellen, um in der Lage sein zu rufen Import qsforex innerhalb des Codes. Dazu benötigen Sie einen Befehl, der folgend ähnelt: Stellen Sie sicher, dass Sie projectsqsforex zu Ihrem Installationsverzeichnis und zu venvqsforexlibpython2.7site-Paketen in Ihr virtualenv-Websitepaketverzeichnis ändern. Sie können nun die folgenden Befehle korrekt ausführen. 5) In diesem Stadium, wenn Sie einfach wollen, um Praxis oder Live-Handel, dann können Sie python tradingtrading. py laufen. Die die Standardstrategie von TestStrategy verwenden wird. Dies kauft einfach oder verkauft ein Währungspaar alle 5. Tick. Es ist nur zum Testen - verwenden Sie es nicht in einer Live-Trading-Umgebung Wenn Sie eine nützliche Strategie zu erstellen, dann erstellen Sie einfach eine neue Klasse mit einem beschreibenden Namen, z. MeanReversionMultiPairStrategy und sicherstellen, dass es eine calculatesignals-Methode hat. Sie müssen diese Klasse die Paaren Liste sowie die Ereignis-Queue, wie in tradingtrading. py passieren. Siehe Strategiestrategy. py für Details. 6) Zur Durchführung von Backtesting ist es notwendig, simulierte Forex-Daten zu erzeugen oder historische Tickdaten herunterzuladen. Wenn Sie einfach die Software ausprobieren möchten, ist der schnellste Weg, einen Beispiel-Backtest zu generieren, einige simulierte Daten zu generieren. Das aktuelle Datenformat von QSForex ist das gleiche wie das von DukasCopy Historical Data Feed bei dukascopyswissenglishmarketwatchhistorical zur Verfügung gestellt. Um einige historische Daten zu erzeugen, stellen Sie sicher, dass die CSVDATADIR-Einstellung in settings. py auf ein Verzeichnis festgelegt ist, in dem die historischen Daten gespeichert werden sollen. Sie müssen dann generatesimulatedpair. py ausführen. Die sich unter dem Skriptverzeichnis befindet. Es erwartet ein einziges Befehlszeilenargument, das in diesem Fall das Währungspaar im BBBQQQ-Format ist. Zum Beispiel: In dieser Phase wird das Skript eine einzelne Monate Daten für Januar 2014 zu schaffen, fest einprogrammiert Das heißt, Sie einzelne Dateien zu sehen, von dem Format BBBQQQYYYYMMDD. csv (zB GBPUSD20140112.csv) erscheinen in Ihrem CSVDATADIR für alle Werktage in In diesem Monat. Wenn Sie das Monats - jahr der Datenausgabe ändern möchten, ändern Sie einfach die Datei und starten sie erneut. 7) Nachdem die historischen Daten erzeugt wurden, ist es möglich, einen Backtest durchzuführen. Die Backtest-Datei selbst ist in backtestbacktest. py gespeichert. Aber das enthält nur die Backtest-Klasse. Um einen Backtest auszuführen, müssen Sie diese Klasse instanziieren und mit den notwendigen Modulen versorgen. Der beste Weg, um zu sehen, wie dies getan wird, ist, die Beispiel Moving Average Crossover-Implementierung in der examplesmac. py-Datei zu betrachten und diese als Vorlage zu verwenden. Dies nutzt die MovingAverageCrossStrategy, die in der Strategiestrategy. py gefunden wird. Standardmäßig erfolgt der Handel sowohl mit GBPUSD als auch mit EURUSD, um mehrere Währungspaare anzuzeigen. Es verwendet Daten, die in CSVDATADIR gefunden werden. Führen Sie zum Ausführen des Beispiel-Backtests einfach Folgendes aus: Dies wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Auf meinem Ubuntu-Desktopsystem zu Hause, mit den historischen Daten, die über generatesimulatedpair. py generiert wurden. Es dauert etwa 5-10 Minuten zu laufen. Ein großer Teil dieser Berechnung erfolgt am Ende des eigentlichen Backtests, wenn der Drawdown berechnet wird. Bitte denken Sie daran, dass der Code nicht aufgelegt hat. Bitte lassen Sie ihn bis zur Fertigstellung. 8) Wenn Sie die Leistung des Backtest zu betrachten Sie einfach output. py verwenden können, eine Equity-Kurve, Zeit gibt (dh tick-to-Tick-Returns) und einem Drawdown Kurve zu lesen: Und das ist es in diesem Stadium sind Sie bereit, Um eigene Backtests zu erstellen, indem Sie Strategies in strategiespa. py ändern oder anhängen und die von DukasCopy (dukascopyswissenglishmarketwatchhistorical) heruntergeladenen Daten verwenden. Wenn Sie irgendwelche Fragen über die Installation haben, dann fühlen Sie bitte sich frei, mich an mikequantstart zu mailen. Wenn Sie irgendwelche Fehler oder andere Probleme, die Sie denken, speziell aufgrund der Code-Basis sein kann, fühlen sich frei, hier ein Github Ausgabe zu öffnen: githubmhallsmooreqsforexissues Copyright (c) 2015 Michael Hallen-Moore Hiermit wird die Erlaubnis erteilt, kostenlos, für jede Person, eine Kopie dieser Software und der zugehörigen Dokumentationsdateien (die Software) zu erhalten, die in der Software ohne Einschränkung zu umgehen, einschließlich und ohne Einschränkung der Rechte zu nutzen, zu kopieren, zu ändern, fusionieren, zu veröffentlichen, zu verbreiten, weiter lizenzieren andor Verkaufen von Kopien der Software, Und Personen, denen die Software zur Verfügung gestellt wird, unter den folgenden Bedingungen zu gestatten: Der oben genannte Urheberrechtshinweis und diese Genehmigungsmitteilung sind in allen Kopien oder wesentlichen Teilen der Software enthalten. Die Software wird als vorgesehen, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, DIREKT ODER INDIREKT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT AUF DIE GARANTIEN DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG. IN KEINEM FALL SIND DIE AUTOREN ODER COPYRIGHTINHABER HAFTUNG FÜR SCHADEN ODER ANDERE HAFTUNG, WEDER IN EINEM VERTRAG, SCHULD ODER AUF ANDERE WEISE, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DER SOFTWARE ODER DER NUTZUNG ODER EINER ANDEREN IN DER SOFTWARE. Forex Trading Disclaimer Trading Devisen auf Margin trägt ein hohes Maß an Risiko, und kann nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung, in Devisen zu investieren, sollten Sie sorgfältig überlegen Sie Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft. Die Möglichkeit besteht, dass Sie einen Verlust von einigen oder allen Ihrer anfänglichen Investition zu erhalten und daher sollten Sie nicht investieren Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Sie sollten sich bewusst sein, alle Risiken im Zusammenhang mit Devisenhandel und suchen Rat von einem unabhängigen Finanzberater, wenn Sie irgendwelche Zweifel haben.